La FINMA impone alle banche svizzere di calcolare quotidianamente il modello Value-at-Risk (VaR). Il modello VaR viene utilizzato per misurare il rischio di perdita di una banca in un determinato periodo di tempo e viene solitamente calcolato mediante simulazione Monte Carlo. Ciò richiede molta potenza di calcolo ed energia, con conseguente grande quantità di calore generato dai computer ad alte prestazioni.
Le banche svizzere si trovano ad affrontare una crescente pressione per il raggiungimento di obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG). L'1.1.2024 entrerà in vigore l'"Ordinanza sulla rendicontazione delle questioni climatiche", in base alla quale le banche dovranno anche descrivere gli obiettivi di riduzione delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra che l'azienda si è posta e come intende attuarli.
Il potenziale di sinergia risiede nella combinazione di entrambi i requisiti.
Affidando i calcoli del VaR a un Green Computing Centre K51, il calore dei computer ad alte prestazioni della banca viene rivenduto come calore privo di fonti fossili alla serra, all'hotel o a un impianto industriale. La banca riduce la propria impronta di carbonio e risparmia almeno il 30% dei costi energetici.
In questo modo, le banche possono partecipare attivamente alla decarbonizzazione delle proprie operazioni commerciali, soddisfacendo al contempo i requisiti normativi relativi al fabbisogno giornaliero di potenza di calcolo per i calcoli del modello VAR.
Posizionarsi strategicamente come banca leader nella finanza verde e nella sostenibilità.
Per il raffreddamento è necessaria meno elettricità e il calore viene venduto.
Il VaR non elabora i dati dei clienti
e può essere esternalizzato.
e accelerare la transizione verso un'attività sostenibile dal punto di vista ambientale.
Ogni kWh di elettricità per la potenza di calcolo fa risparmiare 0,2 kg di CO2.
Riduzione dei requisiti di raffreddamento nei data center esistenti.
